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本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线波动上行,期权波动率持续走升 路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三波动上行。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线波动上行,期权波动率持续走升 路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三波动上行。交易员称,元旦后资金面偏紧,加上强势美元令人民币走贬,共同推动掉期曲线上行。尽管央行在掉期市场平盘对冲了部分市场买盘,仍未压制住掉期上行的趋势。因即期客盘购汇需求仍旺盛,贬值预期也推高境内人民币期权隐含波动率 CNYVOL=CNC。

他们并表示,近期关注的焦点是央行是否将在春节前降准,市场对此都有预期。当然,降准的时间和幅度也将对掉期市场的走势产生影响。"最近资金面不算太松,周一有大量的逆回购,但仍然觉得资金面比节前几个月要紧一点。

人民币贬值也是市场的力量,在两个因素共同作用下,短端长端都往上走。"一股份行交易员表示。

"人民币在即期端的贬值比较充分了,现在的焦点是利率。最近很多报告说春节前有一次降准,如果降准迟迟不来,又没有别的办法让资金面宽松,掉期可能进一步上。"他并表示。北京时间16:20,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报29.5个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报172个点子,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,253点子,较上周四分别上升1.72%、37.6%和8.48%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为5.700/6.200,创出记录新高,六个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为5.600/5.900,亦创记录新高。中国银行间市场周三回购利率涨跌互现,供需情况较周初明显好转。交易员称,逆回购加量使市场信心恢复,融出机构明显增加;人民币汇率大幅走贬虽为隐忧但暂时不足为虑,市场流动性如有波动,央行预计还将主动维稳。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三尾盘扩大跌幅至逾400点子,报6.5619元,与中间价双双刷新逾四年半新低。(完) (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)。


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